Gestão de Riscos Philip Green Energy Trading Philip Green (513) 257-8465 DerivativesTradingDeskgmail QUALIFICAÇÕES Senior Analista de Mercado de Capitais, Derivados e Commodities e Energia Openlink Endur e Comercialização de Energia Gestão de Risco Gestor de projeto Os derivativos, commodities, swaps de crédito, Openlink Endur, Murex, Calypso, Advent Genebra, Sophis Risque, Triple Point, Sungard, latente Zero, Swapswire, Heliograph, valor Sophis, mercados de capital, renda fixa, futuros, opções. Análise de Negócios, coleta de requisitos, Money Markets, Mortgage-Backed Securities, ações, dívida, câmbio, swaps de taxa de juros derivativos, derivativos de crédito, Rua sistemas de parede, a SunGard, Triple Point, Allegro, Energy Trading Gestão de Riscos, de documentação, FERC, SAP , especificações, ERCOT, AML, moeda, câmbio, Portia, Eagle, PACE, Charles River, Compliance, mata-borrão comércio, FAS 133, mark-to-market, a eficácia da cobertura, testes, UAT. Entregas, metodologia, requisitos funcionais, processos de negócios, analista de negócios, ciclo de vida, do repositório, o teste de aceitação do usuário, planejamento de projeto, escopo do projeto, da equipe do projeto, reengenharia, necessidades de negócios, ciclo de vida do projeto, coleta de requisitos, planos de trabalho, reengenharia de processos, melhores práticas EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Analista de Negócios Sênior de Projeto e Derivados Manager, Securities, renda fixa, fundos de hedge, gestão de Risco, Mercado de Capitais, o comércio Energia, FX, futuros, opções, Commodities, Dívida, Equidade e Produtos Estruturados Negociação e gestão de sistemas de ordem do portfólio e gestão de investimentos, OpenLink Endur, gMotion, Allegro, Zai * Net, Triple Point, sistemas de gestão de riscos de comercialização de energia Analista de Negócios Sênior. Sophis, Murex, Calypso, Charles River, Rua Wall Systems, Trema, contabilidade SAP, a SunGard, latente Zero e Advent Genebra. Commodities, futuros, opções, CDO, CDS, CMO, CCS, MBS, metais básicos, metais preciosos, Taxa de Juros Swaps, Derivativos de Crédito, Credit Default Swaps, Var, Swaps, títulos patrimoniais Swaps, mercados de capital, renda fixa, Produtos Estruturados , FX e do Tesouro. Clientes Openlink Endur (DND confidencial) - Zurique, Suíça e Londres, Reino Unido Janeiro 2008 - corrente d / b / a Derivativos Trading Desk, LLC Líder de Projeto / Sênior Contractor Business Analyst / Consultor - ETRM e Openlink Endur Analista de Negócios Sênior Créditos de carbono, emissões, CO2, EUA-CER certificados verdes, metais preciosos (prata, ouro, paládio, platina), gás ofertas físicas, Swaps de gás, ofertas de energia de longo prazo, o dia seguinte, ofertas de gás no módulo gerente de trading Openlink Endur e assentamentos área de trabalho para o faturamento e liquidação de transações de energia; Commodities trabalhar com equipe de operações para a frente de reserva, futuros, swaps, forwards, opções de prazo de potência de energia, as réguas de calendário, transbordante de futuros em Openlink Endur. Requisitos especificações de todos os aspectos de dados de mercado, relatórios de reconciliação on-line, processamento de scripts de EOD, modelagem comercial, modelagem de negócio, processo de risco, área de trabalho de liquidação, gerente de contabilidade e área de trabalho trader. Usando Endur Instrumento tipos Comm-swaps, COMM-PHYS, COMM-Exch. Analista de Negócios Responsável pela Openlink Endur especificações funcionais: • análise Nova funcionalidade para reconciliações, referência, Ops Manager em Endur v8 • implementação de desktop Trader para modelos de negócio Endur no Comércio Blotter • assentamentos Endur Desktop para faturamento e de geração de caixa e pagamentos físicos • análise módulo Endur Accounting Manager para contas nostro • análise Nova funcionalidade para gMotion e PMotion melhorias para Endur • Metais de migração e de novos instrumentos (créditos de carbono, emissões, certificados "verdes" para o CO2) • contabilidade Openlink Endur, PnL, desvios, acréscimos, os ganhos realizados e não realizados, os custos padrão, taxas, IVA, nostro e contabilidade vostro • energia e gás confirmações jusante para SAP de Endur • Endur autosys para EOD Metals reservado automaticamente • Swaps, plain vanilla, tiras, opções abertas, opções sobre swaps, swaps extensíveis, Opções de balanço para volumes sobre as opções, barreira knock-in e knock-out opções, poder incorporado opções de swing interruptíveis, e opções de base do balanço do cross-região. Fortis Investments Bruxelas, Bélgica janeiro 2008 atual Líder de Projeto / Sênior Contractor Business Analyst / Consultor Projeto de derivados OTC Derivatives plataforma Implementação de solução de fornecedor, pré-seleccionados para Murex e Calypso Escrever detalhadas documentos de requisitos de negócios (BRD) e avaliação dos processos atuais de instrução derivados OTC de gestão comercial para frente, middle e back office, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. Classes de ativos cobertos incluem derivados de taxa de juro, derivados do OPUS preços, equity swap, Taxa de Juro Swaps, swaps de crédito, câmbio Swaps, opções de capital, Swaptions, Opções de câmbio e derivativos Equity / Index e estruturada Derivativos de Crédito. De autoria 8220; road-map8221; e requisitos de avaliação e de integração com Swapswire, DTCC, dados de preços da Bloomberg e DerivServ. Planos de implementação do projeto e requisitos de negócios, configuração e mata-borrão comércio para Calypso, Murex, Sophis Risque, Sophis Valor. Documentação de fluxo de trabalho para os sistemas a jusante Decálogo, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero e Bloomberg. Desenvolvido e mantido cenários de testes e scripts. Recomendar iniciativas estratégicas e analisar derivados OTC protocolos e práticas em torno DTCC, e Advent Genebra carteira global sistemas de contabilidade e relatórios RSL cobertura de instrumentos, incluindo cliquets, CFDs e primeiro para o padrão do Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ, e ISDA. Negociação Shell Houston, TX Analista de Negócios Sênior Empreiteiro / Consultor Openlink Endur v. 8.x abril janeiro 2007 2008 Requisitos de negócio e avaliação do atual v.5 Openlink Endur a implementação de Endur v.8 e integração com AcuRisk, Núcleo, Triple Point, Advanced Analytics, avaliação de desempenho para locais remotos, Dinheiro mês Posição Gestão, Tradebook tático, SENA, TPORT, Endur centro de requisitos de fluxo de trabalho de excelência, commodities: petróleo bruto, gás natural, LNG, óleo para aquecimento, Naptha, Destilados, líquidos de gás natural. Inclui etano, propano, butano e condensado. Dinheiro Mês PnL Reporting, avaliação da Openlink substituindo DealView, reunir-se com os desenvolvedores OLF para sessões de revisão, integrar Núcleo em Endur e escrever requisitos de extração; avaliar dBase lógica e Endur GUI. gMotion, Reparta gestão, negócio Entry, Reparta Captura e lidar modelagem e histórico de transações, energia, gás, programação, front office e mid-back operações experiência. Cortes diários volume e preço Alterações, monitoramento de posição, programação, Tradebook tático. Faça curto charter para reconciliações financeiras e construir roteiro para Openlink Endur execução 8.x, testes e extração de dados Núcleo arquivados e em tempo real. Suportado numa carteira muito diversificada de aplicações, incluindo: atacado elétrica e venda a retalho, agendamento, gestão de risco, de liquidação e de contabilidade. Requisitos técnicos e de negócios documentados, juntamente com o desenvolvimento de especificações de projeto, planos de teste e casos de uso de requisitos de negócios. Experiência de apoio aplicação OpenLinks Endur (versão 8.0) Conhecimento prático de simulações de base Openlink Endur (ex PL), bem como a capacidade para criar e depurar usuário simulações definidas. Capacidade de criar e modificar modelos de entrada de negócio e peles de negócio. Capacidade de criar e modificar relatórios Endur usando SQL, Business Objects e Crystal. ICE Endur suportado, Energia Gateway de mercado e interfaces de programação de poder PMotion. Experiência de apoio Endur em um ambiente de mercado da electricidade e geração de energia. Tenho forte SQL e habilidades de banco de dados relacional, usando o SQL Server 2005 ou Oracle 10. Grandes habilidades interpessoais ea capacidade de lidar com todos os níveis de usuários de negócios e gestão. Muito boas habilidades analíticas, que têm sido demonstrados em um ambiente de negócios. Conhecimento dos mercados da electricidade e operações e ISO, PMJ, FERC. Bank of New York One Wall Street, New York City, NY Jan Abr 2006 2007 Líder de Projeto / Business Senior Analyst Contractor OTC projeto Derivativos Requisitos de negócio e avaliação dos processos em curso de instrução de derivados OTC de gestão comercial, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. Classes de ativos cobertos incluem derivados de taxa de juro, derivados do OPUS preços, equity swap, Taxa de Juro Swaps, swaps de crédito, câmbio Swaps e opções de capital, Swaptions, Opções de câmbio e derivativos Equity / Index. Recomendar iniciativas estratégicas e analisar derivados OTC protocolos e práticas em torno DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Advent Genebra Sistema de Contabilidade Carteira Global, DerivServ, e ISDA. Wachovia Bank / Evergreen Investments Charlotte, NC junho 2005 janeiro 2006 Analista de Negócios Sênior Contractor Derivativos fundo de hedge Long / Short Analista de Negócios Sênior Escreveu requisitos de negócios e administradores de carteira e comerciantes entrevistados para implementar um novo / Hedge Fund Curto Internacional Small Cap Long. O fundo de hedge procura tomar posições compradas em ações internacionais desvalorizadas e sub-seguido. Responsabilidade BA é mapear e requisitos de dados de teste para futuros, opções e outros instrumentos derivados em sistema de gestão de ordem comercial existente e back-office de contabilidade. Modelos de fluxo de caixa criada para Credit Default Swaps, Taxa de Juro Swaps, Total Swaps de Retorno, forwards cambiais, Cross-Currency Interest Rate Swaps, opções de ações, produtos estruturados, futuros de moeda, Opções, Exchange Traded Funds (ETFs) e índices de futuros de commodities , ou seja, o Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) e do Commodity Index Dow Jones (DJ-AIGCI); acréscimos diagrama de swap, os fluxos de caixa de pagamento e de liquidação de cenários para mostrar os ganhos e perdas de cobertura. Documentou como as seguintes aplicações serão utilizados na iniciativa fundo de hedge: Fact Set, Soluções derivativos, Thomson PORTIA, Macgregor Renda Fixa Gestão de Pedidos e DTCC (Depository Trust Clearing Corporation). JPMorgan Chase Columbus, OH dez 2004 jun 2005 Analista de Negócios Sênior Contractor Latente Zero Gerente de Projeto Implementação / Analista de Negócios Sênior Com a tarefa de entregas de documentação para a gestão de activos sistema frontal comércio escritório de gerenciamento de pedidos latente Zero. Documentação de integração para JP Morgan e Salerio de negociação de ações ferramentas algoritmo para tanto o activo como secretária financiamento. Casos de teste criadas, planos de teste para as regras de conformidade Charles River para as ferramentas algoritmo. Documentando todas as classes de ativos e instrumentos que os gestores de carteiras e mesas de comércio será de negociação. Reconciliação do sistema de gerenciamento de ordem comercial ao sistema de contabilidade portfólio Advent Genebra. Implementando a interface Verifique gratuito fluxo comercial aos clientes, SWIFT e sistemas de contabilidade Latente suíte Zero Capstone consistiu em Sentinel, Minerva e Tesseract. Esta aplicação foi complementado por Rendimento Livro, CMS bond Edge e Salerio e CheckFree fluxo de comércio. Ciclo de vida de ordem comercial documentado para todos os instrumentos: ações, opções de ações, produtos estruturados, derivativos de ações, renda fixa, títulos do tesouro, Taxa de títulos de leilão, incluindo instrumentos corporativos e municipais de títulos de dívida, a demanda Taxa variável e preferencial, em leilão Securities holandesas, derivados OTC, energia derivados, produtos estruturados, instrumentos do mercado monetário, câmbio, títulos lastreados em hipotecas, títulos garantidos por activos, investimentos alternativos, obrigações de dívida colateralizada e as agências (por exemplo FNMA, GNMA, e FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL abril 2004 dez 2004 Analista Sênior de Negócios (contratante) Projeto de abril (Posições Automated Reporting) Coleta de requisitos com analistas de controlo do comércio e comerciantes para consolidar repositório de dados para relatórios BPs petróleo bruto e produtos de Futuros Opções, sebes, swaps e volumétrica Exposição na New York Mercantile Exchange-se aos órgãos reguladores (reguladores e comerciais NYMEX FERC (Federal Energy Regulatory Commission) reguladores. posições de reconciliação nos IST Controle Comercial de abril (Posições Automated Reporting) para o mercado e bruto de alimentação (WTI, Brent, outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL). Os dados, futuros, opções posições, EFP e swap Dados promoções de Moft, US Crude Abastecimento Modelo Exposição e US Abastecimento Produto Modelo da exposição, Cantera, Camera (Houston), agregados folhas exposição Excel a partir de Calgary e Crude Excel folhas de La Palma. Business Objects, MOBO, Moft (Office Oriente posição Fast Track e agregador de preços para promoções molhadas), GlobalView preço externo alimenta fornecedor para NYMEX, Platts e OPIS, Clearvision, Openlink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (para avaliação de negócio e cálculo de opções OTC).; e PATAS (Estação de Trabalho Petroleum Análise utilizados pelos comerciantes para contas de MTM, e SAP 4.6 (para o sistema operacional e contábil), e Zai * sistema de captura de comércio potência líquida. Responsável por sessões de revisão do usuário de negócios, coleta de requisitos, scripts de teste UAT, análise de lacunas, consolidação de dados, pontos de referência, métricas e atributos para Automated Posições Reporting. Responsável por escrever especificações para construir armazenamento de dados, os pressupostos de dados, dimensões, campos de dados específicos a entidade (grupo hedge), lidar campos de informações (Mercado vs. Supply, Reparta tipo: Wet, Papel, EFP, Swap); futuros dados específicos específicos e Opção (open interest NYMEX, IPE, OTC, opção delta), e EFP específico, de Swap, Mercado, fornecimento de petróleo bruto (grau bruto, WTI, Brent, Dubai, EOR, WOR categorias brutos) e os requisitos específicos do produto. Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio dez 2002 abril 2004 Gerente de Projetos / Analista de Negócios Sênior de Mercado de Capitais Levantamento de requisitos e líder do projeto em iniciativas para implementar Straight-through (STP) para as Mesas de Ativos e Financiamento Negociação integrando Bloomberg Gateway e Bloomberg Sistema de Gestão da carteira de pedidos de bilhetes de comerciais sobre valores mobiliários e derivativos no activo e financiamento mesa a SunGard Middle Office Manager e aplicações SunGard InTrader. Charles River (CRD) gap sessões de revisão de análise para a seleção de gerenciamento de pedidos. Módulo de conformidade Charles River para fundos do mercado monetário e Regra 2-A-7, de títulos elegíveis, classificações e alertas, avisos e documentação exceções. Projeto gerenciado de iniciação para fechar. PME para produtos de renda fixa negociados bancárias incluindo títulos lastreados em hipotecas, títulos garantidos por activos, opções de capital, de taxa de juro e swaps de crédito, produtos estruturados, as parteiras tradicionais, novas questões, CMOs, agências (FNMA, GNMA e FHLMC), Cambial e de taxas de juro. Efetivamente usar PMO metodologia (Project Management Office) para iniciar, design, construir, testar, implementar e fechar em projetos de investimentos de orçamento de capital, com sucesso e em tempo, durante a análise de risco e emissão impacto no projeto. Projeto de processamento straight-through em Ativos e Financiamento Desks. Coleta de requisitos. Sessões de revisão de chumbo. Instrumentos: ações, renda fixa, títulos lastreados em hipotecas (MBS), instrumentos de dívida titularizados (ABS), CMOs, CDO e as agências FNMA, GNMA e Freddie Mac. Workflows de dados de referência, FAS 133 para testes de eficácia Hedge, securitização e produtos estruturados e Solução de Derivativos. Derivados cedit, mercadorias, futuros, opções, FX. Sungard InTrader, Wall Street Systems, Bloomberg TOMS, POMS Bloomberg, Reuters, QRM (Gestão Quantitativa de Riscos), Charles River Trader, Charles River Manager, cumprimento Charles River. Autor RFP para avaliação Charles River OMS. Fuji Banco do Japão, Chicago, IL FX Negociação Analista de Negócios Sr Desk janeiro 1999 janeiro 2002 Aplicações para controlar a exposição ao risco, as posições de negociação, modelos de algoritmos projetados para capturar a melhor execução desenvolvido; e simulações de Monte Carlo, a arbitragem, e os spreads e due diligence para os comerciantes sobre a mesa de operações de câmbio. Planilhas do Excel utilizados e aplicações de chão de negociação em tempo real, tais como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters para gerenciar a exposição ao risco para a sala de negociação da moeda estrangeira. Plataformas de cliente / servidor transacionais utilizado. Responsável pela análise de derivados, opções de futuros, câmbio e valores mobiliários de gestão de risco. Comunicava com parceiros comerciais através de e-mail e planilhas relatórios para o comércio reconciliação. Remetidos S. W.I. F.T. dados para balanceamento de comércio. Relatórios desenvolvidos e consultas Excel de Renda Fixa negociação de valores mobiliários e de processamento com ênfase em títulos do governo dos EUA (tanto definitivas e compromissadas) para a administração do banco. Responsável pela comunicação PL, confirmação com os parceiros comerciais e relatórios de posições de fim de dia. Análise ser realizada com dados de comércio histórica posição, tendências comerciais e tendências e opostas posições de comércio para a detecção de fraudes e violações de limite de negociação. Reconciliar F / X, por atacado, ponto, pedir e lance, dinheiro e posições Euro. Esclarecidas as responsabilidades de ambos os negociantes e corretores sobre as substituições de garantias em operações compromissadas e promoveu melhores práticas nos mercados de recompra para o banco. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL abril 1994 janeiro 1999 Analista de Negócios Sênior, eurodólar, SP, IMM e Agricultura Futuros e Opções coloca Piso de Negociação Project Manager Conduzido e controlado com sucesso incluído criação extensiva relatório de out-comércios, comércio e violações de segurança. Responsável pela reportagem investigativa, acesso pregão e segurança, criação de senhas e perfis de segurança. Analista responsável pelo cliente / servidor e processamento transacional. Equipe liderada de fiscalização e de risco pessoal. Aplicativos criados para conectar os bancos de dados e aplicações de chão de negociação através da Reuters, Devon, Dow - Jones Telerate, Bloomberg e Sun-Gard para exibições em tempo real de commodities, opções de futuros, metais preciosos, de eurodólares, taxa de juros, índice SP 500 e futuros de índices de commodities e opções; Futuros de Obrigações do Tesouro, Bilhetes do Tesouro futuros, Grãos e commodities agrícolas, derivativos de câmbio e para a aplicação pregão e operações. Os aplicativos desenvolvidos para controlar a exposição ao risco, as posições de negociação, arbitragem, e os spreads e due diligence para os comerciantes sobre a mesa de operações de câmbio. EDUCAÇÃO E CERTIFICADOS B. A. Estudos de Comunicações (incl) University of Detroit-Mercy, Detroit, MI Computer Certificate Program Ciências da Universidade Roosevelt, Chicago, IL De Paul University College of Commerce Certificado, Financial Markets Trading, futuros e opções Programa de 1995 Série 3, (Commodities Futures Corretores exame) National Association of Securities Dealers (NASD), 1995 Six Sigma Cinturão Verde de 2005 Charles River Development, certificação de conformidade do Sistema de Gestão de Investimentos Charles River, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo de 2005 EDUCAÇÃO E PRÊMIOS De Paul University, Chicago, IL, 1993 1995 Certificate in Financial Markets and Trading em Finanças College of Commerce, 4,0 Grade Point Average RESUMO Análise de Negócios Energia gestão de risco de negociação
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